在外汇现货市场的全球性量化模型的联系信息

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日期: 2014

作者(S):

马修·格林伍德 - 尼莫
越南阮晃
扬切尔·希

抽象

我们开发了一个全球向量自回归模型来研究外汇现货市场之间的信息传递。我们的模型考虑了汇率和顺序使用来自路透社交易平台2000-1通过分析该系统的网络拓扑五一期间,1996年8月的历史数据流之间都同时和动态交互,我们发现,货币市场是错综复杂链接和德国马克和日元施加对欧洲货币的领先影响力。此外,使用一种新的技术,我们发现,日元和英镑充当避险货币。

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